Le location utilizzate da Giuseppe Tornatore per La corrispondenza si trovano in Italia, Regno Unito e Scozia: scena dopo scena si attraversa il Sud Tirolo e il Trentino-Alto Adige per poi raggiungere Edimburgo e York. A proposito della Sicilia, sua terra natia, e dei luoghi del film il regista ha dichiarato: "Ho scelto di non stare sempre nello stesso posto per non avere sempre lo stesso orizzonte".
Altra suggestiva location è quella dell'isola di San Giulio, nel lago d'Orta, rinominata nel film Borgo Ventoso, anche se alcune riprese di Borgo Ventoso si sono svolte all'Isola dei Pescatori sul lago Maggiore.
Le riprese britanniche invece sono state effettuate in Scozia, presso l'università e gli scorci delle vie intorno alla Stafford Street West End di Edinburgo e a York, in Inghilterra. Il set si è spostato anche al Grand Hotel di Trento e presso la Biblioteca storica del Seminario Maggiore di Bolzano.
A proposito delle location Alessio Accardo di Sky Cinema ha dichiarato: "L'ambientazione è molto legata alla tessitura narrativa del film. Il film si svolge in parte in Scozia e in parte nello Yorkshire. Ci sono delle ragioni interne alla storia, non è una scelta dovuta al fatto di trovare interessanti Edimburgo e York. Quanto all'atmosfera, si tratta di un film grigio, come tipo di suggestione visuale."