In un'intervista pubblicata sul The Mirror Penelope Cruz ha rivelato che la prima volta che ha messo piede negli Stati Uniti, prima di recitare in Blow, era estremamente determinata a soddisfare le sue ambizioni professionali: aveva deciso che voleva lavorare con Johnny Depp, al punto da imparare l'inglese al fine che tutti potessero comprendere ciò che desiderava realmente dal cinema americano.
Promuovendo Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, sua seconda collaborazione con l'attore statunitense, l'attrice ha confessato: "Quando sono arrivata in America per la prima volta conoscevo solo due frasi in inglese, una era: 'Come stai?' e l'altra era: 'Voglio lavorare con Johnny Depp'."
L'attrice spagnola ha concluso l'intervista dichiarando: "In seguito, dopo aver lavorato con lui in Blow, ho imparato a dire: 'Voglio lavorare di nuovo con Johnny Depp!' È molto coinvolgente, sapete? E soprattuto migliora sempre di più nel corso degli anni. È un buon amico ed è anche molto affidabile, incredibilmente intelligente e divertente."
Lo scorso anno la Cruz ha difeso pubblicamente Depp dalle accuse di violenza mosse nei suoi confronti da parte dell'ex moglie Amber Heard, parlando a lungo del suo carattere, della sua generosità, della sua gentilezza e del sostegno ricevuto da Depp durante il tempo che i due hanno passato insieme.
Penelope ha anche rivelato che Johnny le è stato accanto durante uno dei momenti più vulnerabili della sua vita: "Durante i sei mesi della mia prima gravidanza, ho trascorso ogni singolo giorno con lui mentre giravamo Pirati dei Caraibi. Io e mio marito non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattato durante ogni singolo passaggio di quel processo. Lo adoriamo moltissimo e mi sento fortunato ad avere qualcuno di così speciale nelle nostre vite."